Немного технических подробностей по нейросетевому прогнозированию курсов валют

Итак, завершившийся недавно эксперимент следует считать скорее неудавшимся, но тем не менее он предоставляет некоторую информацию для анализа. Для полноты картины я публикую краткое описание технической части эксперимента.

В ходе эксперимента использовалось несколько комитетов нейронных сетей с обратным распространением ошибки (backpropagation neural networks), обучаемых на дневках в диапазоне 2 лет с помощью алгоритма "batch rprop". Разные комитеты обучались на разных ценах - typical и close.

В качестве входных данных нейронным сеткам подавались не сами цены, и даже не их приращения, а вектора, построенные по методике В.А.Головко - Нейросетевые методы обработки хаотических процессов (PDF).

Для временного ряда котировок определялась временная задержка тау (методом взаимной информации) и размерность пространства вложения (через фрактальную размерность и корреляционный интеграл). Затем на основе этих параметров проводилась нарезка ряда в вектора пространства вложения, которые и использовались для обучения.

Данный подход сулил более адекватную обработку котировок, чем обучение на тривиальных последовательностях приращений цен. Выбор был обоснован тем, что по виду котировки действительно сопоставимы с хаотическим процессом. Как известно, результат получился не очень хорошим, что можно объяснить тем, что котировки все же не формируются хаотическим детерминированным процессом, а являются склейкой разных процессов, скачки между которыми происходят в результате выхода новостей и изменения экономических макропоказателей.

Таким образом, имеет смысл, вероятно, смотреть в сторону термодинамики, с её фазовыми переходами, или Марковских процессов.

Нейросетевой прогноз EURUSD на 12 октября

Вчерашний прогноз указал правильное направление движения в среднем за день, однако, к сожалению, рынок предварительно выбил стоп. Поэтому результат - минус 400 пунктов, вместо прибыли.

На завтра есть сигнал - продавать с целью 1.2848.

Прогноз EURUSD на 9 октября 2012

Сегодня на нашей улице праздник, потому что прогноз оказался верным. Насчет гэпа опасения тоже оправдались, и прибыль фактически уменьшилась на эту величину, составив всего 150 пунктов. Со второй целью можно было заработать в 2 раза больше.

Прогноз на завтра - покупать с целью 1.3012, причем движение, судя по всему, продолжится и на следующий день (в среду).

Прогноз EURUSD на 8 октября

После продолжительного перерыва на понедельник есть сигнал на продажу с целью 1.3008 или даже 1.2988. Для консервативной торговли выберем первое. Вероятно движение будет с гепом, так что прогноз лучше бы делать в пятницу с открытием позиции чуть загодя до расширения спредов. Но пятница уже упущена - обойдемся без подтасовок истории.

Прогноз EURUSD на 2 октября 2012

Прогноз на понедельник оказался правильным. В плюс записано 325 пунктов.

На 2 октября нет стройной картины. Решение - день переждать.

Прогноз EURUSD на 1 октября

Сегодня прогноз сбылся, хотя перед этим чуть не выбило стоп. Прибыль - 375 пунктов.

Прогноз на понедельник: покупать с целью 1.2877. Вероятно и более сильное движение, но оно вне рамок тестируемого консервативного режима торговли.

Прогноз EURUSD на 28 сентября

В четверг, к сожалению, не хватило буквально одного пункта до указанного накануне тейка, после чего движение развернулось, и в результате - убыток 400 пунктов.

Прогноз на пятницу, 28 сентября: продавать с целью 1.2874.

Прогноз EURUSD на 27 сентября

Поскольку вчера сохранилось состояние неопределенности, прогноз не публиковался и день был пропущен по аналогии с предыдущим.

На 27 сентября есть сигнал: продавать с целью 1.2828.

Прогноз EURUSD на 24 сентября

Закончилась шестая неделя тестирования нейросетевой системы. Хотя показатели пока не впечатляющие, баланс - в плюсе. Планируемая продолжительность теста - 3 месяца, так что сейчас ровно половина испытания, и делать выводы пока рано. Но уже подтвердилась на практике основная проблема подобного прогнозирования - отрицательное влияние новостей. В будущем предполагается ведение нейросетевых комитетов на разных символах с переключением на торговлю по тем, где не ожидается важных новостей.

Прогноз на 24 сентября - покупать с целью 1.3037.

Итоги недели по прогнозу EURUSD

В пятницу повышение продолжилось и прогноз оказался неверным - стоплосс 600 пунктов.

Итоги недели безрадостные: -700 пунктов. Общие показатели системы существенно снизились. На выходных планируется обучение нового комитета нейронных сеток, хотя и с ним будет невозможно "бороться" с новостями.

Прогноз на понедельник бесполезный в том смысле, что уровень прогноза совпадает с текущим - ожидается флет.

Прогноз EURUSD на 14 сентября

Как я и предполагал, очередные мощные новости сыграли не в пользу прогноза, а нейронная сеть, к сожалению, новостей не предсказывает, и для чистоты эксперимента нейросетевой прогноз никак не корректировался. В результате - еще один стоплосс и убыток 600 пунктов. Хорошо, что столь "волатильствующие" новости выходят не каждый день.

Прогноз на завтра, 14 сентября: (упорно) продажа с целью 1.2940.

Прогноз курса EURUSD на 13 сентября

12 сентября закрыто с минусом: хотя цена двинулась сперва на новостях в направлении спрогнозированной продажи, цели она не достигла, и в результате последующего роста курса - стоплосс и убыток 600 пунктов.

На 13 сентября прогноз похожий: продавать с целью - 1.2824. Посмотрим, повторится ли "день сурка" - завтра также ожидаются важные новости, которые способны двинуть рынок непредсказуемым образом.

EURUSD forecast for September 12-th, 2012: sell

Спрогнозированный вчера уровень 1.2818 был сегодня, 11 сентября, сперва протестирован примерно в 9:30 CET, а затем взят в 15:00. Прибыль составила 600 пятизначных пунктов.

EURUSD forecast for tomorrow, September 12-th: sell with target 1.2800.

Прогноз EURUSD на 11 сентября 2012

Короткий вход сегодня, в понедельник, подтвердил правильность выбранного направления, но обозначенная цель не была достигнута. В конце дня позиция была закрыта с прибылью 500 пунктов.

Прогноз на вторник, 11 сентября: покупать с целью 1.2818.

Итоги недели и прогноз EURUSD на 10 сентября

Сегодня, в пятницу, цена пошла в нужную сторону (и покупка принесла бы успех), но поскольку торговать предполагалось с лимитного ордера, до которого цена не опустилась, - результат нулевой.

Общий итог недели - минус 200 пунктов. Общий итог за месяц (4 недели) - плюс 1170 пунктов, профит-фактор 2.06.

Прогноз на 10 сентября - продавать с целью 1.2738.

EURUSD на 7 сентября

Прошедший день можно описать одним словом - WOW. По прогнозу была открыта продажа. Движение вверх опять почти выбило стоп, но временно отступило по новостям и задело тейк на уровне 1.2568 в районе 15:30 по CET. Итог дня - плюс 300 пунктов.

На завтра, 7 сентября, неопределенность, ставшая на этой неделе правилом, сохранится. Диапазон наиболее вероятных значений курса: 1.2610 - 1.2660. Попробуем воспользоваться тактикой лимитных ордеров, уже опоминавшейся на неделе в связи с двунаправленными границами канала цен. Предлагаю ограничиться одним ордером - BUY LIMIT на уровне 1.2610 с тейком на 1.2660.

Прогноз EURUSD на 6 сентября

Итог сегодняшнего дня - две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что уровень, спрогнозированный вчера - 1.2598 - был взят примерно в 14:30 CET. Плохая - в том, что до этого сильное движение вниз выбило стоп. В результате, прогноз хотя и правильный, но в финансовом плане убыток 500 пунктов.

Как тут не вспомнить, что вчерашние линии нейросетевого индикатора смотрели, образно выражаясь, в обе стороны. Вероятно, в будущем имеет смысл такие конфигурации торговать лимитными ордерами, выставляемыми на обозначившиеся границы.

На завтра ситуация похожая, но все же пространства внизу больше, поэтому - выбор: продажа с целью 1.2568.

EURUSD: прогноз на завтра 5 сентября - без сильных движений

Сегодня, как и ожидалось, цена ходила в диапазоне плюс-минус 300 пунктов от открытия дня. Такое поведение, к сожалению, просматривается нейронной сетью, обученной для D1-прогноза, как флэт, поскольку определенного направления движения нет, хотя диапазон виден.

На завтра картина практически аналогичная. Но поскольку уже и так пара дней была в ожидании, можно рискнуть войти в покупку с целью 1.2598.

Прогноз EURUSD на 4 сентября

Определенного прогноза курса EURUSD на 4 сентября нет. Диапазон наиболее вероятных значений составляет плюс-минус 200-300 пунктов, причем преобладания в направлениях вверх и вниз нет. Ждем погоды еще на один день.

Итоги недели и прогноз EURUSD на понедельник, 3 сентября

Прогноз на пятницу сбылся и принес 700 пунктов прибыли. По завершении недели общая прибыль составила 1370 пунктов (на начало недели было 90). Профит-фактор системы на сегодня - 2.28.

Прогноз на 3 сентября. Преобладает тенденция движения вниз, с границей 1.2528, однако сигнал неоднозначный, поэтому имеет смысл остаться вне рынка.