Немного технических подробностей по нейросетевому прогнозированию курсов валют

Итак, завершившийся недавно эксперимент следует считать скорее неудавшимся, но тем не менее он предоставляет некоторую информацию для анализа. Для полноты картины я публикую краткое описание технической части эксперимента.

В ходе эксперимента использовалось несколько комитетов нейронных сетей с обратным распространением ошибки (backpropagation neural networks), обучаемых на дневках в диапазоне 2 лет с помощью алгоритма "batch rprop". Разные комитеты обучались на разных ценах - typical и close.

В качестве входных данных нейронным сеткам подавались не сами цены, и даже не их приращения, а вектора, построенные по методике В.А.Головко - Нейросетевые методы обработки хаотических процессов (PDF).

Для временного ряда котировок определялась временная задержка тау (методом взаимной информации) и размерность пространства вложения (через фрактальную размерность и корреляционный интеграл). Затем на основе этих параметров проводилась нарезка ряда в вектора пространства вложения, которые и использовались для обучения.

Данный подход сулил более адекватную обработку котировок, чем обучение на тривиальных последовательностях приращений цен. Выбор был обоснован тем, что по виду котировки действительно сопоставимы с хаотическим процессом. Как известно, результат получился не очень хорошим, что можно объяснить тем, что котировки все же не формируются хаотическим детерминированным процессом, а являются склейкой разных процессов, скачки между которыми происходят в результате выхода новостей и изменения экономических макропоказателей.

Таким образом, имеет смысл, вероятно, смотреть в сторону термодинамики, с её фазовыми переходами, или Марковских процессов.

Завершение второго этапа тестирования нейросетевого прогнозирования курса EURUSD

Прогноз на пятницу не оправдался. Стоплосс. Общий убыток с начала тестирования составил 800 пунктов. Поскольку показатели системы на протяжении последних пяти недель отрицательные, второй этап тестирования нейросетевого прогнозирования решено остановить.

Выводы

Высокая волатильность валютного рынка не позволяет прогнозировать движения курса на таймфрейме D1 исходя только из истории поведения самого курса EURUSD. Вероятно, переход на еще более старший недельный таймфрейм позволил бы смягчить "сиюминутные" влияния новостей, но не всех (например, недавнее решение Америки напечатать немножко денег сказывалось на протяжении целой недели).

Более выигрышным представляется нейросетевое прогнозирование более "стабильных" продуктов, таких как индексы или корзины слабокоррелированных инструментов. Это может стать предметом нового этапа тестирования в будущем.

Нейросетевой прогноз EURUSD на 12 октября

Вчерашний прогноз указал правильное направление движения в среднем за день, однако, к сожалению, рынок предварительно выбил стоп. Поэтому результат - минус 400 пунктов, вместо прибыли.

На завтра есть сигнал - продавать с целью 1.2848.

Нейросетевой прогноз EURUSD на 11 октября

Сперва, по традиции, о результатах предыдущего прогноза. Цели цена не достигла, хотя во второй половине дня и начала двигаться вверх. Под занавес дня можно было закрыться в безубыток, но тестирование есть тестирование, так что по факту (на конец дня) прогноз дал -100 пунктов убытка.

На завтра прогноз прежний - покупать - теперь с еще более низкой целью 1.2906.

Нейросетевой прогноз EURUSD на 10 октября

Вчерашний прогноз подвел: вместо длинной позиции правильно было бы вставать в короткую. В итоге - убыток 450 пунктов.

Тем не менее, на завтра, 10 октября, сигнал на покупку сохраняется. Только цель теперь пониже - 1.2937.

Прогноз EURUSD на 9 октября 2012

Сегодня на нашей улице праздник, потому что прогноз оказался верным. Насчет гэпа опасения тоже оправдались, и прибыль фактически уменьшилась на эту величину, составив всего 150 пунктов. Со второй целью можно было заработать в 2 раза больше.

Прогноз на завтра - покупать с целью 1.3012, причем движение, судя по всему, продолжится и на следующий день (в среду).

Прогноз EURUSD на 8 октября

После продолжительного перерыва на понедельник есть сигнал на продажу с целью 1.3008 или даже 1.2988. Для консервативной торговли выберем первое. Вероятно движение будет с гепом, так что прогноз лучше бы делать в пятницу с открытием позиции чуть загодя до расширения спредов. Но пятница уже упущена - обойдемся без подтасовок истории.

Ожидание продолжается

К сожалению, ожидание по-прежнему продолжается. И вчера, и сегодня показания нейронных сеток противоречивы.

Прогноз EURUSD на 2 октября 2012

Прогноз на понедельник оказался правильным. В плюс записано 325 пунктов.

На 2 октября нет стройной картины. Решение - день переждать.